Главная страница VPS Forex сервера Форум советников
Другое:
Скользящая средняя
Скользящая средняя — (англ. moving average, англ. MA)
общее название для семейства данных значений, которых в каждой точке определения равны среднему значению исходной точки за предыдущий период.
Скользящие средние обычно используются с данными временных рядов для сглаживания краткосрочных колебаний и выделения основных тенденций или циклов. Математически скользящее среднее является одним из видов свёртки, и поэтому его можно рассматривать как фильтр низких частот, используемых в обработке сигналов.
Средние скользящие линии бывают трех видов:
простые (англ. simple moving average, SMA)
экспоненциальные (англ. exponential moving average, EMA)
взвешенные (англ. weighted moving average, WMA)
По умолчанию, под термином среднее скользящее (также среднескользящее, скользящее среднее) подразумевается простое среднее скользящее.
Средние скользящие усредняют данные о цене, тем самым позволяя аналитику увидеть скрытые тренды.
Простое среднее скользящее
5-ти дневное среднее скользящее на сегодня высчитывается путем прибавления пяти предыдущих цен (т.е. сегодняшняя плюс четыре прошлых) и разделением их на 5. Т.е. если цены были такие: 9, 8, 8, 9, 10, то простое среднее скользящее будет равно (9+8+8+9+10)/5=8,8.
Следовательно, при данной цене в 10, среднее скользящее будет равно 8,8.
Для следующего дня надо будет опять просчитывать новое значение среднего скользящего, и уже использовать свежие данные для его вычисления: 8, 8, 9, 10, 11 (где 11 — это следующая цена; заметьте, что первую девятку мы упустили, но в конец добавили самую последнюю цену). Т.е. следующее среднее скользящее будет равно (8+8+9+10+11)/5=9,2.
Экспоненциальное среднее скользящее
Экспоненциальное среднее скользящее считает более поздние данные более важными. Следовательно, этот вид среднего скользящего быстрее реагирует на изменения цены.
Просчет значения экспоненциального среднего скользящего более сложный: вычисление значения 5-ти дневного экспоненциального среднего скользящего на сегодня производится по следующей формуле:
EMA[k, n] = EMA[k-1, n]+(2/(n+1))·(P-EMA[k-1, n]), где
Вам не обязательно помнить формулу наизусть; главное понимать смысл, который заключается в том, что, при просчете экспоненциального среднего скользящего, более ранние цены имеют меньшее значение, а более поздние — большее значение.
Взвешенное скользящее среднее
Взвешенное скользящее среднее, как и экспоненциальное, тоже придает более поздним данным больше «веса», но оно делает это более выражено и проще. При просчете 5-ти дневного взвешенного скользящего среднего, мы придаем текущей цене пятикратный вес, вчерашней — четырехкратный, позавчерашней — трехкратный и т.д., а потом делим сумму всех произведений на сумму добавленного веса. Т.е.
(1·8+2·8+3·9+4·10+5·11)/(1+2+3+4+5) = 146/15 = 9,73.
Формула расчета проста: каждую цену, входящую в просчет взвешенного скользящего среднего, необходимо умножить на ее порядковый номер, а потом разделить всю эту сумму на сумму порядковых номеров.
Скользящие средние используются:
